《金融监管政策解读与银行全面风险管理》大纲
第一部分 
第一篇：最新金融监管政策解读及对银行影响 
（一）新资本管理办法与央行MPA监管
1、银监会资本监管
2、央行MPA考核
（二）信贷业务监管与案件防控
1、信贷监管与投向
（1）回归实体
（2）小微企业暖风频吹
（3）严控房地产融资
（4）融资平台融资问题
2、LPR改革与贷款利率并轨
（1）LPR涵义
（2）利率双轨制：“利率传导不通畅”
（3）LPR改革的主要内容
3、表外融资回归表内
（1）无还本续贷
（2）国家融资担保基金
（3）结构性降准
4、今年主要信贷违规处罚案例介绍
（三）资管业务监管与案件防控
1、同业业务进一步收紧
2、资管业务迎来爆发性发展
（1）资管新规的主要内容
（2）商业银行理财新规
（3）银行的资管子公司
3、今年主要资管业务违规处罚案例介绍

第二篇   经济新常态下商业银行面临的困难
   （一）商业银行盈利能力下降，银行利差空间进一步收窄。
   （二）不良贷款余额呈增长趋势，部分银行不良贷款率反弹幅度较大。    
 （三）互联网金融弱化商业银行的支付功能
   （四）互联网金融对商业银行存贷款业务造成冲击
 （五）商业银行所面临的安全问题
第三篇   目前商业银行主要风险点
（一）来自外部环境 
  1、宏观经济环境的影响
  2、信用文化淡薄
  3、社会信用体系不健全，银行和企业信息严重不对称
  4、立法监管不足，缺乏有效的法律制度保障金融活动的充分进行
(二)来自银行自身
  1、商业银行信贷管理机制不健全，目前仍存在“重贷轻管” 的现象
  2、信贷管理权限、贷款对象过度集中，基层行业务拓展受到限制，带来的信贷风险
  3、银行信贷人员素质不高和信贷分析的局限性
（三）来自客户 
   1、客户的个人品质
   2、偿还贷款实力
   3、客户行业环境
第四篇  商业银行全面风险管理实践
（一）中外商业银行风险管理之差异比较
1、在银行组织机构上，外国银行重视水平制衡，国内商业银行重视垂直管理
2、在风险防范意识和控制手段上，外资银行重视事前防范，国内银行重视事后化解
3、在人员管理手段上，外资银行重视人员激励，国内银行重视人员控制
（二）商业银行全面风险管理要求—新巴塞尔协议
1、主要内容
2、对我国银行业的影响
3、中国银监会《中国银行业实施新资本协议指导意见》
   （1）分类实施的原则
   （2）分层推进的原则
   （3）分步达标的原则
   （4）时间安排：在2018年底达到11.5%的资本充足率。
（三）COSO:全面风险管理定义
1、风险管理是一个过程，
2、它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施，
3、应用于战略制定并贯穿于企业之中，
4、旨在识别可能会影响主体的潜在事项，
5、管理风险以使其在该主体的风险偏好之内，
6、并为主体目标的实现提供合理保证。
（四）5个要素：
1、有效的董事会和高级管理层监督，
2、适当的政策、程序和限额，
3、全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险，
4、良好的管理信息系统，
5、全面的内部控制。
（五）商业银行全面风险管理体系建设
1、以资本为主线的风险管理运行机制
2、风险偏好设置
3、风险偏好的贯彻实施
4、横向健全风险管理组织体系
5、纵向健全风险管理组织体系
7、完善的风险管理流程
8、风险文化
 第二部分 
第一篇  全面风险管理工具与措施
（一）综合性风险管理工具
1、综合性风险管理工具—经济资本
（1）经济资本与账面资本的关系
（2）经济资本与监管资本的关系
（3）经济资本、账面资本与监管资本
（4）经济资本计量方法
2、综合性风险管理工具—压力测试
（1）压力测试的类型与工作流程
（二）、信用风险管理工具
1、信用风险管理工具—内部评级体系
（1）信用风险计量的四个基本风险参数
（2）内部评级法
（3）二维评级的框架
（4）信用风险计量：RWA
（5）非零售客户评级模型划分
（6）内部评级模型架构
2、信用风险管理工具—债项评级
3、信用风险管理工具—资产风险分类
4、信用风险管理工具—减值准备
5、信用风险管理工具—限额管理
（三）、市场风险管理工具
1、利率敏感性缺口
2、远期利率协议
3、利率互换
（四）、操作风险管理工具
1、海恩法则
2、操作风险事件应对
3、操作风险管理工具—操作风险报告
（1）操作风险报告内容
4、操作风险管理工具—操作风险与控制自我评估（RCSA）
5、操作风险管理工具—损失数据库（LD）
6、操作风险管理工具—关键风险指标（KRI